Pour les gens (comme moi) qui développent principalement sous Windows, je donne quelques liens qui permettent de développer en C/C++ avec SDL de façon extrêmement simple sous Windows :
1- Installer et Utiliser le logiciel de développement C/C++ Dev-cpp ( téléchargeable ici : http://www.bloodshed.net/devcpp.html )
2- Installer le package SDL pour Dev-cpp ( téléchargeable ici : http://old.devpaks.org/ )
2-1 Après le téléchargement, ouvrez Dev-cpp,
2-2 Cliquez sur le menu "Outils", puis sur l'item "Package Manager",
2-3 Dans la fenêtre qui s'ouvre cliquez sur le bouton "Install",
2-4 Choisissez le pack SDL dans votre arborescence de fichiers et cliquez sur ouvrir,
2-5 Le pack se lance, et vous n'avez plus (en gros) qu'a appuiez sur "suivant" plusieurs fois ^^
3- Une fois le pack SDL installé, vous pouvez créer un projet Dec-cpp (en C ou en C++) utilisant SDL (onglet MultiMédia)
Voilà...
PS : Dev-cpp n'aide pas trop dans le développement C/C++ (comme peuvent le faire Eclipse ou Visual Studio) mais l'utilisation de librairies externes au C/C++ est très simple...